Коклюшкин писал монологи для таких эстрадных артистов, как Ефим Шифрин, Евгений Петросян, Клара Новикова, Владимир Винокур. Он придумал для Шифрина монолог «Алё, Люся» и написал четыре сольных спектакля. Автор 10 книг рассказов, повестей и романов.